Motto i zarazem najważniejsza zasada systemu transakcyjnego dla lewarowanych (dźwignia finansowa na instrumentach pochodnych) rynków finansowych: ochrona kapitału. Podstawowym zabezpieczeniem są zlecenia StopLoss (SL), które są automatycznie uruchomiane w przypadku, gdy kurs porusza się w niekorzystnym dla nas kierunku. System bez Stop Losów może być dużo bardziej zyskowny, trafność jego też jest bardzo duża, jednak taki system niesie ryzyko utraty całości lub dużego procentu kapitału. Chcąc chronić kapitał trzeba zdecydować się na system z relatywnie niewielką trafnością, ale za to z bliskim SL. Zakładana trafność systemu będzie oscylować w granicach 20-40%, więc wartość średniego zysku na transakcji musi stanowić wielokrotność średniej straty na transakcji. Przy trafności 40% wystarczy, że średni zyski na transakcji będzie 2,5 razy większy od straty, ale przy trafności 20% zysk musi być już pięciokrotnie większy od średniej straty. Pierwszy ważny wniosek należy wcześniej dokładnie zaplanować otwarcie transakcji w najbardziej dogodnym miejscu (czyli z najmniejszym SL-em), a następnie pozwolić zyskom rosnąć jak najdłużej. Jednym słowem powinien to być system trendowy, czyli transakcje będą zawsze zgodne z kierunkiem trendu. Na potrzeby dobrego systemy transakcyjnego należy w jedną całości zintegrować trzy elementy: zasady otwierania i zamykanie pozycji, zarządzanie kapitałem i ten trzeci najważniejszy czynnik określany jako psychologia, czyli praca na sobą.

Analiza techniczna powinna być podstawą otwierania i zamykania pozycji (np.: gdy kurs dotrze do SL i transakcja zostanie zamknięta automatycznie). Teoretycznie są to najmniej ważne zasady do budowy systemu i otwieranie pozycji mogłoby być losowe, ale dobrze dobrane zasady zawierania transakcji na pewno poprawią nam parametry (trafność) systemu, a przede wszystkim podniosą komfort psychiczny pracy. Nie podam w tym miejscu szczegółowych zasad, te każdy powinien dobrać indywidualnie, według własnych preferencji i dostosować do własnych przekonań. Zasady muszą być proste i jednoznaczne. Wiedza z zakresu analizy technicznej jest w prosty sposób do zdobycia w internecie. Są serwisy internetowe poświęcone różnym rodzajom analiz i sposobom inwestowania, blogi oraz forum forex . W budowanym systemie ogólne zasady powinny być następujące.
1. Wyznaczyć trend (transakcje muszą być zgodne z trendem), jest kilka sposobów określania trendu. Wystarczy wybrać jeden prosty, wcale nie musi być idealny.
2. Transakcję otwieramy po korekcie. Określić sygnał (sygnały) końca korekty. Pomocne mogą być korekty wg Eliotta, fibo i formacje świecowe oraz linie trendu.
3. Zasady stawiania i przesuwania StopLoss.

Zarządzenie kapitałem na etapie budowania i startowania strategii ogranicza się do jednego stwierdzenia: Nie wolno przelewarować – chronimy kapitał. Ani rynku, ani zysku inwestor nie jest w stanie kontrolować, jedyna możliwość utrzymania się na rynku to kontrola strat, czyli stawianie zleceń StopLoss. . Strata z jednej transakcji nie może przekroczyć 2-5% kapitału. Należy liczyć się z wieloma stratnymi transakcjami pod rząd. Stratę rzędu 15% kapitału jest jeszcze stosunkowo łatwo odrobić (wystarczy 17,6% zysku do odrobienia strat) . Straty powyżej 50% są praktycznie nie do odrobienia, zwłaszcza dla początkujących traderów. Aby odrobić 50-cio procentową stratę kapitału trzeba osiągnąć 100% zysku na pozostałym kapitale. Należy podkreślić, że rynek nie toleruje pomyłek, każda pomyłka oznacza dla nas stratę. Mamy duże możliwości wyboru przedmiotu handlu: waluty, towary, akcje, kontrakty futures, opcje, ale liczbę instrumentów, na których chcielibyśmy handlować jednocześnie należy zdecydowanie ograniczyć do najwyżej kilku.

Najważniejszy element systemu: inwestor, a w zasadzie osobowość i predyspozycje zwane czynnikiem psychologicznym. W silnym pobudzeniu emocjonalnym inwestorzy nie potrafią zarządzać swoją wiedzę i podejmować racjonalnych decyzji. Dotyczy to wszystkich ludzi, którzy muszą ryzykują własnymi pieniędzmi np. inwestorzy, spekulanci, hazardziści. Podstawowe, sprzeczne emocje, które targają traderem to strach (przed stratą, przed uciekającą okazją) i chciwość (chęć zysków, nadmierna pewność siebie). Trzeba być świadomym swoich emocji oraz zaakceptować siebie, a jedyną radą jest dyscyplina, konsekwencja i systematyczność w przestrzeganiu zasad i reguł sytemu transakcyjnego. Prawdziwa jest twierdzenie, że „pieniądze płyną od aktywnych do cierpliwych”. Oprócz emocji bardzo częstą przyczyną porażki jest prognozowanie przyszłej sytuacji rynkowej tak jakbyśmy żeby była, a nie jak na to wskazują faktyczne zdarzenia. Nie wolno za bardzo przywiązywać się do własnych opinii, należy podążać za rynkiem.

System zbudowany według powyższych zasad sprawdzi się na różnych rynkach finansowych: rynku walutowym forex, giełdowym rynku kontraktów terminowych futures, czy na terminowym rynku towarowym. Na koniec cytat z książki „Market Wizards”. Ed Seykota, jeden z najlepszych traderów w historii w powiedział: